Research 15-05-2021

The effectiveness of financial engineering in managing banking risks in light of a pandemic

 

 


ينظم مخبر البحث النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي

   Monnaie Et Institutions Financières Dans Le Maghreb Arabe MIFMA

ملتقى وطني عن بعد حول:فعالية الهندسة المالية في تسيير المخاطر البنكية في ظل جائحة

   covid19

ديباجة الملتقى

تواجه المصارف مخاطر عديدة جراء قيامها بعمليات الإقراض والاستثمار،حيث أن عملية الإقراض هي النشاط الأساسي للمصرف وأرباحه. لذا أصبحت عملية إدارة المخاطر أمرا ضروريا وبل حتميا لضمان استمراريتها والمحافظة على أصولها وحماية مصالح المتعاملين و كذلك تجنب أو تقليل الخسائر  قدر المستطاع .

إدارة المخاطر هي منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة وتصميم إجراءات وتنفيذها حتى تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد  الأدنى. وقد عرفتها لجنة التنظيم المصرفي وإدارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية بأها تلك العملية التي يتم من خلالها رصد المخاطر، وتحديدها، وقياسها، ومراقبتها، والرقابة عليها، وذلك بهدف ضمان فهم كامل لها والاطمئنان بأها ضمن الحدود المقبولة،  والإطار الموافق عليه من قبل مجلس إدارة المصرف للمخاطر. ويرى بريجهام وهيوستن 1998,Houston & Brighamأن إدارة المخاطر هي مجموعة من الأنشطة تستهدف تقليل الخسائر المحتملة من وقوع المخاطر، وأن هذه الأنشطة تندرج تحت ثلاثة مراحل رئيسية هي  :تحديد المخاطر التي تواجه المنشأة وتعريفها.،قياس التأثير المحتمل لكل خطر،تحديد كيفية التعامل مع الخطر موضوع الاهتمام .

شهد العالم بداية من عام 2020العديد من التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية بانتشار فيروس كورونا COVID 19و قد  أصدر بنك الجزائر العديد من التعليمات لزيادة السيولة المالية ومنح القروض وتأجيلها و إعادة جدولتها واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتجنب الآثار السلبية المتأتية من المخاطر البنكية سعيا منه للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.

تعمل الهندسة المالية على ابتكار واستحداث تقنيات وأدوات تتماشى مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها البنوك.و قد استخدم مصطلح الهندسة المالية بعد اكتشاف نموذج تسعير الخيارات بلاك-سكولز-ميرتون في أوائل السبعينات حيث أدى هذا الإنجاز العلمي إلى إيجاد وسيلة جديدة لحل المشاكل المالية العملية عن طريق تصميم العقود المخصصة وتكرارها  بشكل حيوي باستخدام الأدوات التي يتم تداولها في الأسواق. يعرفها فينرتي  Finnerty ,1988بأنها تعنى بتصميم وتطوير و تطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدثة وتقديم حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات المالية.كما أنها قد تشمل إعادة تشكيل أو هيكلة ما كان موجودا من قبل، وليس بالضرورة خلق وابتكار ما هو جديد.

وترتكز فلسفة الهندسة المالية على التحليل والقرارات الدورية الخاصة بالأدوات المالية (المنتجات المالية) والتبادل والتوافيق المختلفة  التي تحقق أعلى عائد بأقل تكلفة ومحاولة تغيير الأدوات المالية وتعديلها  لتجنب المخاطر  وزيادة العائد بتبديل(أسهم بأسهم ، أو سندات بسندات ، أو أسهم بسندات ، أو عملة بعملة أخرى ، حسب تقلبات وديناميكيات الأسواق المالية)، ويتم ذلك بغرض تحقيق أعلى قيمة

للمشروع في تاريخ محدد

أخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة:08/06/2021

الرد على المداخلات المقبولة: 11/06/2021

     انعقاد الملتقى الوطني: 15/06/2021

مطوية الملتقى